مقدمه ای بر امواج الیوت

 رالف نلسون اليوت سال ١٩٣٨ بر اساس مشاهدات و تحقيقات خود نظريه ای را بر اساس تغييرات قيمت ارائه داد که بر مبنای آن دوره های حرکتی قيمت را در قالب الگوهای مشخص و تکرار شونده امواج توضيح می داد. اين امواج روانشناسی توده مردم را در بازارها در قالب موج ها و الگوهای مشخص و تکرار شونده به ما نشان می دهد. از ديدگاه اليوت، ويژگی های

حرکات بازارهای مالی بر مبنای شرايط احساسی، معقول، تکانشی، ابهام و منطق گروهی شکل گرفته است و تغييرات قيمت از سه اصل الگو، نسبت و زمان ساختار می پذيرد. اليوت عقيده داشت هر اتفاقی که در بازار روی می دهد ريشه در گذشته قيمت دارد و با تحليل الگوهای تکرار شونده پيشين می توان آنها را به حال و آينده ارتباط و گسترش داد.

قاعده کلی امواج

رفتار انبوه مردم در الگوهای روندها و بازگشت های بازار شناخت پذير هستند. اليوت نام اين شناخت پذيری را قانون موج ها نام گذاشت که ساختارهای اتصال يافته ای برای مدل های بزرگتر از بعضی الگوها و اسلوب آنها می باشد. بازگشت های قيمت و آغاز ساخته شدن قالب جديد برای الگويی از اندازه و موج يک درجه بالاتر نيز همين اصول را دارد. اصل پايه ای امواج بر پنج موج محرک که با اعداد مشخص می شود و سه موج اصلاحی که با حروف نمايش داده می شود استوار است.

هر موج حرکتی از پنج ريز موج تشکيل می شود که شامل سه موج انگيزشی و دو ريز موج اصلاحی است. موج اصلاحی نيز شامل سه ريز موج است که دو موج آن انگيزشی و يک موج آن آصلاحی می باشد. موج های انگيزشی هميشه در جهت موج حرکتی يا اصلاحی يک درجه بزرگ تر از خود می باشند. بنابراين در هر درجه از روند حرکت در جهت موج اصلی پنج موجی و حرکت در جهت درجه بزرگتر اصلاحی سه موجی می باشد.

اليوت در تقسيم بندی امواج برای نام گذاری و شناسايی از ٩ درجه نام برد که بعد ها شاگردان وپيروان او به تفصيل اين ٩

البته بايد در نظر داشته باشيم حرکات بازار و يا به نوعی انتظارات انسانی از بازار در تمامی اين درجات مستقيم و يکسان نيست بلکه غالبا موجی شکل و دوره ای است.

رشد (و نزول) قيمت ها در بازار و انتظارات انسانی عبارت است از پنج موج صعودی و سه موج نزولی. اين الگوی هشت موجی دوره های تناوبی صعود و نزول بازار يا اقتصاد را نمايش می دهد.

قاعده کلی موج ها سه هدف اصلی دارد: پيشگويی مسير بازار، مشخص کردن نقاط بازگشت و تهيه کردن راهنما برای ورود و خروج از موقعيت های معاملات.

موج های حرکتی(Motive) دارای ساختار پنج موجی شماره دار ١ الی ۵ هستند و در مسيری از حرکت روند اصلی درجه بزرگتر می باشند.

قواعد پايه برای موج های انگيزشی: موج ٢ نمی تواند بيشتر از اندازه موج ١ بازگشت داشته باشد. موج ٣ هرگز نمی تواند کوچکترين موج باشد و در عين حال معمولا بزرگترين موج می باشد.

ساختار پنج موج حرکتی به دو دسته کلی تقسيم بندی می شود: انگيزشی(Impulse) که خود شامل دو گروه انبساطی(Extension) و کوتاه شده (Truncation) می باشد و موج های مثلث های قطری انگيزشی (Diagonal Triangles) در موج های انگيزشی(Impulse) موج چهار هرگز وارد محدوده قيمت موج يک نمی شود. موج های ١، ٣ و ۵ قسمتی از موج های حرکتی هستند و موج ٣ هميشه خود يک موج انگيزشی(Impulse) است. بنابراين همانطور که در شکل زير مشخص است دو موج شماری سمت چپ نادرست و موج شماری سمت راست صحيح می باشد.

در مثال های زير به وضوح مشاهده می شود موج ۴ وارد محدوده موج ١ نشده و در عين حال موج ٣ کوتاه ترين موج نمی باشد.

در صورتی که امواج ١، ٣ و ۵ شامل ۵ ريز موج باشند معمولا يکی از آنها انبساط می يابد و بزرگتر از دو موج ديگر می

در بعضی حالت های خاص معمولا با انبساط پيدا کردن موج ٣، قله موج ۵ فراتر از قله موج سه حرکت نمی کند. به اين حالت موج ۵ کوتاه شده(Truncation) می گوييم. در اين حالت ريز موج های ۵ تايی موج ۵ کوتاه شده بايد در محدوده موج قبل از خود باشد؛ موج ۵ نبايد فراتر از موج ٣ پيش روی کند و معمولا همانطور که ذکر شد بعد از موج سه انبساط يافته تشکيل می شود.

هانطور که در شکل زير مشاهده می شود موج ۵ بعد از انبساط موج ٣ از دست يابی به کف جديد بازمانده و حالت موج ۵ کوتاه شده را به وجود آورده است.

اگر به خاطر داشته باشيد گفتيم، ساختار پنج موج حرکتی به دو دسته کلی تقسيم بندی می شود: انگيزشی(Impulse) که خود شامل دو گروه انبساطی(Extension) و کوتاه شده (Truncation) می باشد و موج های مثلث های قطری (Diagonal Triangles)

در مثلث های قطری بر اساس يک قانون هميشگی ريز موج های ١، ٣ و ۵ همگی از سه موج تشکيل شده اند. برخلاف موج های انگيزشی، در مثلث های قطری موج ۴ هميشه وارد محدوده موج يک می شود. مثلث های قطری معمولا نشانه خستگی يا به اتمام رسيدن الگوی يک درجه بزرگتر از خود می باشند و معمولا دو خط امتداد نقاط سقف و کف مثلث دو گوشی که کليات مثلث قطری را می سازد همگرا می باشد.

چکيده مطالب:

مشخصه های موج های اصلاحی

زيگزاگ (Zigzag) حالت اول موج های اصلاحی می باشد که ريز موج های A و B و C به ترتيب شامل ريز موج های ۵، ٣، ۵ می باشد. بدين معنا که موج A شامل ۵ ريز موج، موج B شامل ٣ ريز موج و موج C شامل ۵ ريز موج می باشد. معمولا اين موج اصلاحی در موج ٢ يک درجه بالاتر ايجاد می شود و حالت تند با شيب زياد را برای بازگشت قيمت شاهد هستيم.

تخت (Flat) حالت دوم موج های اصلاحی می باشد که ريز موج های A و B و C به ترتيب شامل ريز موج های ٣، ٣، ۵ می باشد. بدين معنا که موج A شامل ٣ ريز موج، موج B شامل ٣ ريز موج و موج C شامل ۵ ريز موج می باشد. معمولا اين موج اصلاحی در موج ۴ يک درجه بالاتر ايجاد می شود و حالت سايد در روند رو به جلو را برای ادامه حرکت قيمت در روند اصلی شاهد هستيم.

تمامی ريز موج های هر موج شامل ٣ ريز موج می باشد(٣-٣-٣-٣-٣). معمولا اين موج اصلاحی در موج ۴ يک درجه بالاتر ايجاد می شود و حالت سايد در روند رو به جلو را برای ادامه حرکت قيمت در روند اصلی شاهد هستيم. مثلث ها به دسته ها و مدل های گوناگونی تقسيم بندی می شوند که می توانيد در زير حالت های مختلف تشکيلشان را مشاهده کنيد.

امواج اصلاحی ترکيبی (Combination) آخرين حالت از مدل موج های اصلاحی می باشد که ريز موج هايش ترکيبی ازامواج بازگشتی قبلی می تواند باشد و با Y ،X ،W نمايش داده می شوند. معمولا اين موج اصلاحی در موج ۴ يک درجه بالاتر ايجاد می شود و حالت سايد در روند رو به جلو را برای ادامه حرکت قيمت در روند اصلی شاهد هستيم. امواج اصلاحی ترکيبی می توانند شامل هر ترکيبی از امواج اصلاحی قبلی پشت سر هم باشند بدون آنکه دو ترکيب پشت سر هم تکرار شود. به عنوان مثال اگر در شکل زير ترکيب اصلاح “تخت” موج X سه تايی و يک مثلث را شاهد هستيم دو ترکيب يکسان )دو مثلث( نبايد پشت سر هم در موج اصلاح ترکيبی تکرار شود.

مطالب ضميمه:

تناوب:

در امواج اصلاحی

– اگر در موج A شاهد يک حرکت با ساختار c ،b ،a به شکل تخت (Flat) باشيم در موج B به احتمال زياد شاهد يک ساختار زيگزاگ مانند هستيم و يا بالعکس.

محدوده موج چهار

– محدوده موج چهار از يک درجه بزرگتر معمولا تا موج چهار يک درجه کوچکتر موج سه اصلی امتداد می يابد و در موارد اندکی از موج چهار ريز موج های موج سه حرکتی بيشتر انجام می دهد.

کانال ها

– در موارد بسياری امواج حرکتی در محدوده يک کانال حرکت می کنند. اين کانال می تواند از امتداد خط کانال پايان نقاط موج های يک و سه ترسيم شده باشد و يا می تواند از امتداد ابتدای امواج دو و چهار ترسيم شده باشد.

– به همان ترتيب که در موج های حرکتی می توانيم روند و کانال داشته باشيم. برای امواج اصلاحی زيگزاگ نيز می توانيم کانال ترسيم کنيم. شيوه ترسيم بدين شکل است که از انتهای موج ۵ به ابتدای موج B خط روند رسم می شود و به موازات آن خط کانال از انتهای موج A ترسيم می شود.

اعداد فيبوناچی و نسبت های بازگشتی

اعداد فيبوناچی دامنه ای از صفر و يک هستند که هر عدد جديد مجموع دو عدد قبل از خود می باشد نسبت های بين اين دامنه اعداد بسيار جالب و کاربردی می باشد. معمولا از نسبت های ٣٨٫٢درصد، ۵٠ درصد، ۶١٫٨ درصد، ١٠٠درصد و ١۶١٫٨ درصد در بازار برای تحليل ميزان حرکت قيمت استفاده می شود.

– معمولا موج دو ۶١٫٨ درصد از ميزان حرکت موج يک را بازگشت دارد.

– موج چهار معمولا تا حداکثر ٣٨٫٢ درصد از موج سوم را بازگشت دارد.

– موج پنج می تواند ٣٨٫٢ يا ۶١٫٨ درصد حرکت اصلی ابتدای موج يک تا انتهای موج سوم را حرکت داشته باشد.

– به لحاظ زمانی نيز امواج می توانند بر اساس دوره زمانی اعداد فيبوناچی حرکت کنند. به عنوان مثال اگر موج سوم گسترش يافته و ٢١ ماه طول زمانی داشته باشد موج ۵ يک عدد فيبوناچی عقب تر می باشد و ١٣ ماه زمان تشکيل آن طول می کشد.

اصول انحصاری موج ٢ :

موج ٢ به صورت سه موجه يا کامپلکس می باشد .

احتمال تشکيل ايريگولار در کارکشن موج abc وجود دارد (موج پيشرو)

نسبتهای موج ٢ :

–

١ –نسبت ۶١٫٨ يا ٧٨٫۶ يا ٨٨٫۶ ريتريس موج يک

٢ –١٢٧ يا ١۶١ اکستنشن موج b 

۳–نسبتهای انتهای موج ۵ ( داخلی c)

نکته موج ٢ :

١ –درصورت ايجاد شدن موج ٢ به کامپلکس بهتر است معامله صورت نگيرد

٢ –موج ٢ به صورت ABCايجاد می گردد

٣ –موج Bدر داخل موج ٢ به صورت سه موجه ايجاد ميشود.

۴ –موج Cدر داخل موج ٢ به صورت پنج موج ايجاد ميشود.

۵ –احتمال تشکيل پترن گارتلی-بت يا (١٢٣)

۶ –موج ٢ نمی تواند ١٠٠موج ١ را بپوشاند.

نسبتهای فيبوناچی تايم :

شکل و ساختار موج ٢ :

شکل و ساختار موج ٢

اصول انحصاری موج ٣ :

– موج ٣ به صورت پنج موجه ايجاد می شود. (موج پيشرو )

 نسبتهای موج ٣ :

١ –نسبت پروجکشن ١۶١ يا ٢۶١ موج ١

٢ –نسبت اکستنشن ٢۶١ يا ٣۶١ موج ٢

۳–نسبتهای انتهای موج ۵ (داخلی ٣)

نکته موج ٣ :

١ –درانتهای موج ٣ يک پيک بلند در انديکاتور AOايجاد می گردد.

٢ –در انتهای موج ٣ امکان ايجاد پترن کراب وجود دارد.

٣ –موج ٣ به صورت پنج موجه ايجاد می گردد.

۴ –موج ٣ بلندترين موج پيشرو می باشد.

۵ –موج ٣ معمولا تا پروجکشن ٢۶١ موج ١ ادامه می بايد

نسبتهای فيبوناچی تايم :

١ –نسبت ١۶١ يا ٢۶١ پروجکشن موج ١

۲–نسبت ٢۶١ ريتريسمنت موج ٢

۳–نسبتهای داخلی موج ۵ (داخلی٣)

شکل و ساختار موج ٣ :

شکل موج ٣

–

اصول انحصاری موج ۴ :

 موج ۴ به صورت سه موجه يا کامپلکس می باشد.

احتمال تشکيل اريگولار در کارکشن موج a,b,c (موج پيشرو) وجود دارد .

 نسبتهای موج ۴ :

– ١ –نسبت پروجکشن ١۶١ يا ٢۶١ موج ١

۲–نسبت اکستنشن ٢۶١ يا ٣۶١ موج ٢

٣ –نسبتهای انتهای موج ۵ (داخلی ٣)

نکته موج۴ :

شکل و ساختار موج ۴

٣ –٣٨٫٢ يا ۵٠ يا ۶١٫٨ فيبو پروجکت انتهای موج ٣-٠ از موج ۴

شکل و ساختار موج ۵ :

شکل و ساختار موج ۵

موج Aاصلاحی به صورت سه يا پنج موجه ايجاد می شود (موج اصلاحی)

نسبتهای موج : A

٣ –نسبت ٣٨٫٢يا ۶١٫٨ پروجکشن ٣-٠ (داخلی A)

نکته موج : A

شکل و ساختار موج : A

شکل و ساختار موج A

اصول انحصاری موج : B

نسبتهای موج : B

۵ –١٢٧ يا ١۶١ اکستنشن موج Aپترن اريگولار

نکته موج : B

نسبتهای فيبوناچی تايم :

شکل و ساختار موج : B

اصول انحصاری موج : C

موج Cبه صورت ۵ موجه ايجاد می گردد (موج اصلاحی)

نسبتهای موج : C

۴ –نسبت انتهای موج ۵

نکته موج : C

١ –موج Cمعمولا تا نسبت ١۶١ پروجکشن موج Aايجاد ميشود.

–نسبتهای فيبوناچی تايم :

٣ –اکستنشن ١۶١ موج B

–شکل و ساختار موج : C